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固收日报-10年期美债收益率续创新高,美元指数创近4个月新高-210309
日期:2021-03-09 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:池钟辉、刘浏

l 重点关注

 

10年期美债收益率续创1年新高,盘中突破1.6%。周一,美债收益率继续上行,3月期美债收益率涨1.1个基点报0.046%,2年期美债收益率涨2个基点报0.169%,3年期美债收益率涨4个基点报0.347%,5年期美债收益率涨5.7个基点报0.86%,10年期美债收益率涨2.9个基点报1.599%,续创一年新高,盘中最高至1.603%。

 

美元指数创去年11月以来新高,人民币兑美元汇率创12月以来新低。周一美元指数涨0.45%收于92.4074,连涨4天,创2020年11月以来新高。离岸人民币兑美元调贬345个基点,收于6.5516创去年12月以来新低,跌幅0.53%。

 

美股走势分化,欧洲主要股市大涨。周一,道琼斯指数涨0.97%收于31802.44,盘中创历史新高,纳斯达克跌2.41%收于12609.16点。欧洲三大股市周一上涨,英国富时100指数涨1.34%,法国CAC40涨2.08%,德国DAX指数涨3.31%。

 

美国1.9万亿美元刺激计划将于周二在众议院进行投票。该方案包括截至9月初的每周300美元的补充联邦失业救济金、向州与地方政府提供3500亿美元援助、以及向大多数美国人直接提供1400美元刺激支票等,上周末已经在参议院投票通过,此次众议院投票通过后将由总统拜登签署成为法案。

 

l 市场回顾

 

利率市场:

 

3月8日央行开展7天逆回购100亿元,当日逆回购到期100亿元,零投放零回笼。资金面整体维持宽松,回购价格变动不大,利率债收益率窄幅波动,国债期货收涨。

 

一级发行方面,周一,共有2只利率债新债招标,招标热度较高。农发债增发3、5年期债券,中标利率为3.2187%、3.3665%,全场倍数为3.34、4.08。

 

现券方面,国债各主要期限多数上行,其中1年期品种上行1.5BP,5年期国债到期收益率上行0.24BP,10年期国债收益率下行0.53BP。国开债各主要期限多数上行,其中1年期品种上行0.03BP,5年期国开债到期收益率上行0.51BP,10年期国开债收益率下行2.5BP。

 

资金方面,周一货币市场资金价格多数上行,其中,DR001上涨13.4BP,DR007上涨13.1BP,DR014上涨0.8BP。R001上涨13.7BP,R007上涨4.9BP。R007与DR007利差缩小8.1BP。

 

国债期货方面,周一,国债期货全天低开高走,早盘国债期货小幅低开后维持弱势震荡,午后震荡上行翻红,全天收涨。10年期主力合约上涨0.15%,5年期主力合约收涨0.08%,2年期主力合约上涨0.02%。

 

信用市场:

 

一级市场,今日,公司类主要信用债计划发行70只,金额675.4亿元,昨日,1只推迟及取消发行债券。

 

二级市场,3月8日,各信用品种到期收益率涨跌不一,信用利差也涨跌不一。1年期短融信用利差均下行,其中,AAA下行0.17BP,AA+下行2.17BP,AA下行1.17BP。3年期中票信用利差均上行,各等级均上行0.6BP。5年期中票信用利差均上行,各等级均上行0.65BP。1年期城投债信用利差涨跌不一,其中,AAA上行0.19BP,AA+上行3.19BP,AA下行0.81BP。3年期城投债信用利差涨跌不一,其中,AAA下行1.33BP,AA+上行0.67BP,AA上行2.67BP。5年期城投债信用利差涨跌不一,其中,AAA下行1.17BP,AA+下行2.18BP,AA上行0.82BP。

 

转债市场:

 

3月8日,中证可转债指数上涨0.82%,成交311亿元,较前一日有所上升。上涨87家,下跌132家。其中涨幅较大的有联泰转债(20.26%)、国城转债(4.35%)、森特转债(4.24%),跌幅较大的有隆20转债(-13.09%)、赣锋转2(-12%)、火炬转债(-10.87%)。

 

l 信用重大信息

 

天津保税区投资控股集团,涉及债项:16津保税MTN001,联合资信关注到,天津保税区投资控股集团子公司天津天保租赁涉及重大诉讼。上述诉讼均系租赁公司在开展融资租赁业务以及经营管理过程中,行使债权人权利产生的,并采取了财产保全措施。

 

风险提示:国内政策宽松不及预期。

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